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Author:株鳥風月
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過去15年間の日経平均から今年を予想する(1)

昨年、日本市場は40%もn上昇を見たが、今年はすでに3ヶ月が経とうとしているが、低迷したままである。

今年、株価は上昇するのか、それとも下落するのか。
株価を1年というスパンで見た場合、そこには一定の傾向があるのだろうか?
調べれば、今後に向けた何かのヒントが見えてくるかもしれない。

そんなことから15年間の日経平均を調べてみた。
nikkei2.jpg

このグラフは過去15年間の日経平均株価を、各年の年初株価を10000として、その後どう変化していったかを描いたもの。

ここから、いくつかのことが見えてくる。
下にいくつか列挙してみる。

①1年を通じて上昇する年と下落する年はどちらが多い?
そしてその割合は?

15年間のうち年初より上昇して終わった年が7回、下げて終わった年が8回。つまり約半々だった。

②上昇率と下落率、それはどの程度の幅の中に生起しているのか?

1年間の変化率の上限は40%だった。
下限は最大でも35%だった。おおまかにはほぼマイナス25%内に収まり、それをはみ出るかたちで下げたのは、1992年と2001年の2回だけだった。

③40%という数字はどれほどすごいものなのか?

昨年05年の上昇率40%は過去15年間の中でも最高のパフォーマンスであり、これだけの数字は1999年との2回だけだった。

④上昇した年の確率はどれくらいか?

10%以上上昇した年は3回(20%)だった。5%以上上昇した年で見ても4回(27%)だけだった。

⑤株価は前半から後半に向けて、どのように変化していく傾向にあるのか?
・3月末時点でプラスだった年は11回、マイナスは4回だった。
・6月末時点でプラスだった年は9回、マイナスは6回だった。・
・9月末時点でプラスだった年は9回、マイナスは6回だった。
12月末時点でプラスだった年は7回、マイナスは8回だった。

以上のことから、株価は一般的に年初に近い方が良くて、年末に近づくにつれて下落していく傾向があるようだ。

3月末時点でプラスであった年は約73%(=11/15)なのに対し、年末時点でプラスを出していたのは、47%(=7/15)というように、1年間のゴールまでプラスを維持することは難しいようだ。

⑥第一四半期、また前半をプラスで経過した年は年末にはどうなったか?
まず、最初の3ヵ月後にプラスで終わった年の株価は、年末にどうなったかを見てみる。
3ヵ月後にプラスだったもの 11→そのうち年末にプラスだったもの…5(45%)
3ヶ月後にマイナスだったもの 4→そのうち年末にプラスだったもの…2(50%)

ということで、3月末をプラスで経過しても、マイナスで経過しても最終的にプラスとなる確率は約50%。
つまり3月末の数字は年末の結果に影響しないといえそうだ。


次に6ヶ月を経過した年、年末の株価はどうなったかを見てみる。

6ヵ月後にプラスだったもの 10→そのうち年末にプラスだったもの…6(60%)
6ヶ月後にマイナスだったもの 5→そのうち年末にプラスだったもの…1(20%)

ここでは、はっきりとした傾向が出てきている。
それは前半(6月末)をプラスで通過した年は、マイナスで通過した年よりも、その年度末をプラスで通貨する確率は3倍ほど大きい。

3月24日金曜の日経平均は16,560.87円。
年初の16,361.54よりは少しだけ上にいる。6月末をこのまま、あるいはそれ以上の数字で通過することができれば、年末は年初より上昇して終わる可能性が高くなる。

以上のことから、どんなことがいえるだろうか。
(明日に続く)

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